>キャセイ航空のラウンジを利用できるなんて知りませんでした。

キャセイのラウンジではなく、共用のラウンジであって、
キャセイともプライオリティパスとも契約しているだけです。

>香港のキャセイラウンジを利用したくて、
>頑張ってワンワールドサファイアになったのですが馬鹿みたいですね！

香港のキャセイラウンジはプライオリティパスでは利用できませんので、
サファイアになった価値があるでしょう。